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低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题研究

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  • 装帧:平装
  • 作者:杨念著
  • ISBN:9787305284939
  • 出版日期:2024-11-1
  • 书名:低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题研究
  • 出版社:南京大学出版社
  • 开本:23cm
本书具体阐释了低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题。本书阐述了与该模型相关的几个问题：原先公式适用的原因、零利率出现概率的公式、有零利率下限时期权价格的显式计算公式、有零利率下限时的转移密度公式及其应用。
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