本书从理论和应用的角度，探讨了贝叶斯计量经济学的前沿方法与实证研究，概述了贝叶斯计量经济学及其蒙特卡罗模拟方法的发展过程与应用优势，探讨了贝叶斯参数方法的模型设计和算法原理。研究了经济增长的稳定性测度和价格传导机制的时变特征；扩展了贝叶斯单位根检验方法，并应用于股票市场泡沫的实证研究；借助贝叶斯时变参数协整模型，检验了中美贸易弹性的新变化；扩展了贝叶斯非参数协整模型，应用于费雪效应的实证研究。