本书的研究内容将分为以下四个部分: 第一部分是基于Copula-CoVaR模型对国内外有色金属期货市场风险溢出效应进行度量; 第二部分是基于独立成分分析法, 建立ICA-TGARCH-M模型, 对2008年美国次债危机爆发前后国内外期货市场风险溢出效应展开研究; 第三部分是在CAViaR模型基础上, 引入外部风险因素构建CAViaR-V模型对国内有色金属期货市场进行风险度量及预测; 第四部分是基于机器学习和深度学习模型对上述期货市场的交易品种进行价格预测, 并通过不同模型预测结果的比较, 得到最优的风险监测模型。