本书共5章，“概率论基础”介绍学习随机过程所需的分析基础；“随机过程基础”介绍随机过程构造、马氏链、Poisson过程、Brown运动等；“随机分析基础”介绍鞅论、连续时间随机积分与随机微分方程；“马氏过程基础”介绍一般马氏过程理论与位势理论；“马氏过程基础(续)”介绍一维扩散、连续时间马氏链、交互粒子系统构造、Dirichlet形式。