本书从一元线性回归模型出发，基于“设模型、估参数、论性质、推分布、做检验、做预测”一般建模过程，介绍了小样本理论与大样本理论。以最小二乘法为主线，分析无偏性、有效性等参数的小样本性质，以及一致性、渐进正态性和渐进正态性等参数的大样本性质，兼顾分析矩估计方法、似然估计方法等算法的优劣，进而对时间序列数据的核心模型进行了剖析。