本书在梳理我国影子银行发展历程、特征、运行机理及其对宏观经济的影响基础上，以风险网络关联、金融窖藏、利率双轨制等为切入点，借助TVP-VAR模型、GARCH-CoVaR模型、GARCH-Copula-CoVaR模型、Copula-EVT模型、面板数据模型、DSGE模型等计量分析模型，探究了经济新常态背景下我国影子银行的风险、对金融体系的风险溢出效应以及其对货币政策的影响，在此基础上提出我国影子银行监管的思路与对策。