- 装帧:平装
- 作者:经济管理
- ISBN:9787509695777
- 出版日期:2024-04-01
- 书名:BLACK-SCHOLES期权定价公式中参数常数假设的改进研究
- 出版社:经济管理出版社
- 开本:24cm
本书五章,第一章介绍基本概念和基础知识,如期权、期权定价公式以及书中要用到的随机最优控制基础知识;第二章是对波动率常数假设的改进,假设波动率在一个区间中变动得到期权定价模型,同时给出模型的延伸,对考虑交易成本的期权定价模型和波动率区间假设下的多元资产期权的定价问题进行了讨论;第三章对无风险利率常数假设进行了改进,假设其在一个区间中变动得到期权定价模型;第四章讨论了波动率和无风险利率同时在一个区间变动下的期权定价模型,同时讨论了标的资产相关系数区间假设下的期权定价模型;第五章是结论,对全书进行了总结,并指出了未来的研究方向。