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最优投资决策:理论,模型和算法理论、模型和算法

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  • 装帧:平装
  • 作者:叶中行
  • ISBN:9787030778956
  • 出版日期:2024-06-01
  • 书名:最优投资决策:理论,模型和算法
  • 出版社:科学出版社
  • 开本:24cm
本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法,在详细介绍马科维茨均值——方差最优资产组合理论模型的基础上,对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构(股票加债券)和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广,并探究了模型的几何意义,最后介绍了均值——协方差的数值估计算法与约束优化的单点和群体搜索算法,丰富了现代投资理论、模型和方法。
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