本书主要介绍了时间序列分析的一些经典和常用分析方法,主要包括ARMA模型、ADF单位根检验、残差自回归模型、ARIMA模型、季节性模型、GARCH类模型、VAR模型、协整和误差修正理论。本书在介绍基本理论的同时,注重厘清在建模实践过程中容易困扰初学者的典型问题。例如在ADF单位根检验过程中如何选择合适的检验模型来进行检验,趋势平稳过程和差分平稳过程的区分以及分别适用于何种建模方法,VAR模型识别过程中变量先后次序的重要性,协整和误差修正模型中何时应加入截距或时间趋势项等。